日経平均 弱気予想のハズレ?

7月8日に書いたブログ、「日経平均　９５１１割れ引けの意味」が見事にハズレそうである。

この時は、弱気相場の始まりを予想していた。

個人投資家としては、うれしくないが、

企業経営書後しては、とてもうれしい。

なんだか、複雑な気持ちである。

このブログを書いている時点での、日経平均先物は10270円をつけている。

騰落レシオ１０８％、MACDも買い転換からきれいに上昇している。

明日の日経平均の終値を確認し、10170円を超えて引ければ、確実なのだろう。

などと、予想しているが、これもハレズかも知れない（笑）

キリンとサントリーの統合

キリンホールディングスとサントリーホールディングスが経営統合に向けて協議しているとの報道があった。

テレビの街頭インタビューを見ていて笑ってしまったのだが、

「”サンキリン”という社名になるのか」 「一番絞りとモルツの味が混ざってしまうのか」

などとわけのわからないことを言っている人がいた。

今回は、「企業合併」ではなく、「経営統合」。

共通の持ち株会社を設立して、その傘下に会社をぶら下げるはずだ。

だから、淘汰されるブランドはあるだろうが、知名度の高いブランドが無くなることはないだろう。

サントリーホールディングスは非上場会社である。「金麦」の成功で、サッポロホールディングスをビール系シェアで抜いている。

キリンもアサヒからビール系シェアでトップ争いをしている。

一見、順調そうな企業も危機感を持っている。

経営統合の一番の動機は、「少子化」だという。

人口が減る。このことは、ビジネスモデルや収益構造を変えざるを得ない。

「今のままではいけない」という、前向きな自己否定を常に持っていないと、時代に取り残されてしまう。

日経平均 ９５１１円割れ引けの意味

日経平均が、二番天井の10086円を付けたあと、6月23日の安値9511円を下回って引けてしまった。

テクニカル的には、とても良くない。

世間では、2番底といっているが、私は3番底だと思っている。

2008年10月28日の6994円は一番底、2009年3月9日の7021円が2番底だろう。

今回下がれば、3番底となると考えている。

6月11日のブログで触れたが、10,000円を回復したときの出来高が少ないことを指摘した。

出来高を伴わない上昇は、弱いときが多い。

自分の分析が外れてくれると良いと思う。

日経平均１０，０００円回復

８ヶ月ぶりに日経平均が、一時１万円を超えた。

残念ながら、終値では達成できなかったが、それも近いだろう。

昨年の１０月８日以来だ。

底値である、2008年10月28日からの上昇率は、

43.27%

リーマンショック前の2008年9月12日から、下落率は、

-18.36%

つまり、２／３ほど戻していることになる。

順調と言っていいのだろう。

少し、氣になるのは、出来高が少ないことである。

５月７日に年初来高値を更新したときの出来高の８０％しかない。

この日は、連休明けだったのでエネルギーが蓄積していたことを考慮してもだ。

大きな出来高をともなって、再度更新すれば、１２０００円も近くなる。（かな）

システムトレードセミナー

パンローリング社の主催する、

「システムトレードセミナー」

を受けてきた。

5時間。(=_=;

4人の講師が5時間かけて講演をする。

私が開発したシステムトレードは、出来高を中心に設計されている。いろいろな本やセミナーを受けてみたが、それと同じような設計思想をしたものは見たことがない。（←単に勉強不足カモ）

すべて（ほとんど？）が4本値か、それを使用したオシレータを利用している。

出来高でシステムトレードをしている人がいたら、レスほしいな。

もし、いたらお願いします。m(_ _)m

株価取得 復活

Yahooファイナンスのレイアウト変更のために、株価が取得できなかったが、できるようになった。

使用しているシェアウェアの開発者の方が、対応してくれたのだ。

それも、とても速かった。

Yahooファイナンスのレイアウト変更はしばらくないだろうが、必ず変更はあるはず。

やはり、自分で作る必要がありそうだ。

Rubｙで開発できるか、調べてみよう。

株価取得不可！

Yahooファイナンスのレイアウトが今日から変更された。

私のシステムトレードが前場の4本値を使うため、どうしてもYahooファイナンスに依存している。

また、株価の取得はシェアウェアを使っているので、Yahooファイナンスのレイアウト変更にすぐに対応できない。

判っていたいたリスクであるが、そのままにしておいた。自業自得だ。

シェアウェアの作者に連絡を取ったが、レイアウト変更が大きいため、時間も金もかかりそう。

参った．．．しばらくは運用中止だな。

自分で開発しよ。

システムトレード漫画

システムトレードを学ぶのにとても良いサイトがある。

▼これこれ!

坂本タクマの絶対シストレ原論

漫画なので面白おかしく書いてあるけど、中身はかなりのもの。

漫画なので、説明等がないから、意味がわからないところもあるかも。

実際に運用されているようなので、リアリティがあるのです。

しかも、Ruby（開発言語）をご自分で学ばれたとこと。（尊敬します）

ぜひとも、目標を達成してほしいと思う。

ゾーン「勝つ」相場心理学入門

相場に勝つにはとても重要なことがある。

それは、

「心理学」
である。

相場について様々なことを知っている投資家は多いと思う。テクニカル分析、情報、等々。

しかし、自分自身を知っている投資家はどのくらいいるだろうか．．．

ゾーン — 相場心理学入門 著者：マーク・ダグラス,Mark Douglas 販売元：パンローリング Amazon.co.jpで詳細を確認する

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住信SBI銀行とSBI証券

システムトレードを運用しているネット証券は、SBI証券を利用しているが、

そのSBI証券に相性の良い、「住信SBI銀行」で口座を開いた。

SBI証券との相性だけで口座を開設したが、開いてみてびっくり！見やすく使いやすい画面、そして、他の銀行口座にはない素晴らしい機能が満載されている。

＜金利＞
これがとても有利。

SBI証券の講座を持っていることが条件となるが、比較してみる。（100万未満）

　住信ＳＢＩ銀行　0.430％
　○○パン銀行　0.060％

ＳＢＩ証券の口座は、実際の株取引をしなくても、口座維持管理料は取られないので、作っておいてもよいのでは。

＜振込手数料＞
限定的ではあるが、月に3回まで振込手数料が０円である。

毎月、決まった振込先がある方にはとてもいい。

＜その他＞
口座を目的別分けて管理することができる。結婚資金、自己啓発、教育資金など、目的は自由で5つ持つことができる。

また、資産と負債を時系列でグラフ表示もできる。

まだまだ、色々あるがあとは直接ご確認を。

SBI銀行とSBI証券．．．どんどん囲い込まれてしまう．．．

金融サミット協調と株価

金融サミットが閉幕した。

今回は新興国も含まれた為、20カ国で行われたわけだが、事業規模27兆円の追加経済対策を進めている日本だが、はたして財政出動・金融対策を進めていけるのだろうか？

日本の長期債務は地方と合わせて７７８兆円ある。

財政出動することがサミットで確認されている。

2009年4月には再度サミットが開かれ、進捗を確認するという。

例の2兆円の定額給付金の問題もある。

財政出動して、景気対策に効果があるのか。なければ、財政悪化が未来に残るだけである。

月曜日の株価はどうなるのか。とりあえずは↑だろうか．．．

FXのセミナー

FX（外為証拠金取引）の初心者向けのセミナーに出席してきた。

個別株の取引経験は10年近くあるが、FXは全くやったことがない。知識も少ない。

数冊、本を読んでみたが、ぴんとこなかった。

無料セミナーのメールがエンジュクから来ていたので、参加してきた。

講師は、山口祐介氏で元外為のディーラー。

何でも10万円を1億円にしたという。

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脱 裁量トレード４

脱 裁量トレード続き

【４．自動売買データ取得】
抽出した銘柄を自動売買するために、株式取引口座にアクセスする。

私は、SBI証券（旧イートレード証券）を使っている。

理由は、なんと言っても手数料が安いこと、そして、執行条件に逆指値があることである。

順張りのシステムトレードなので、株価をブレークしたら買い参入するので、逆張りがどうして必要だ。

プログラム化しても良いのだが、どうしても、執行が遅れてしまう。

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脱 裁量トレード３

脱 裁量トレード続き

【３．投資銘柄の抽出】
出来高移動平均が上昇している銘柄を抽出する。

他に以下のフィルタを掛けている。

　１．売買取引高
　２．前日上昇率
　３．取引市場

あまりにも、フィルタを掛け過ぎてしまうと過剰最適化を行ってしまうことがある。
いわゆる、カーブフィッティングである。
過去の統計データを自分の都合よく利用してしまうのだ。
なのでフィルターは少なくかつシンプルでなければならない。

少し、脱線するがカーブフィッティングについて書いてみる。

カーブフィッティングは、以下の方法で回避できる。

　１．バックテスト
　２．フォワードテスト
　３．運用テスト

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脱 裁量トレード２

脱 裁量トレード続き

【２．統計データ計算】
取得した4本値から統計データを計算する。

出来高の移動平均だ。

私のトレードの基本は、出来高の増減である。

上がる株は出来高が増える。当然下がるときも増える。

しかし、株価の保持力の日数が限られることが多い。

うまく、その上昇に乗ることができれば利益を上げることができる。

現在の出来高移動平均は25日でとっている。

いくつか試してみたが、大きな変動はなく誤差程度だった。

これを何年間か統計を取ってみると、何かが見えてくる。

人間の行動には一定のパターンがある。それが統計データとなって現れてくるのだろう。

そこにシステムトレードの利点があるのである。

脱 裁量トレード

システムトレードを試験運用しているがどうしても問題があった。

それはシステムトレード通りにトレードしないことである。

それではシステムトレードではないと言われるが、そうなのである。

自己の株式売買欲求を抑えることが難しくなってくる。

自分の裁量トレードで少しでも利益を多くしたり、逆に損を抑えたりしたくなるのだ。

しかし、裁量トレードでは運用できない為にシステムトレードを開発したのに大いなる矛盾である。

行動心理学から見るとその行動を誘発する間接的な行動を抑制すればよいわけだから、裁量トレード出来ないように自動売買プログラムを作ることにした。

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日銀次期総裁の迷走

3月19日で日銀の総裁任期が切れてしまうことをご存知だろうか？

政府提案を民主党が不同意を決定した。参議院で今日採決される予定だ。

民主党の不同意の理由は、「財務次官経験者の武藤氏では日銀の独立が担保できない」

である。

副総裁である、伊藤氏も不同意だ。

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トレーディングの心理

投資苑 − 心理・戦略・資金管理 著者：アレキサンダー エルダー,福井 　強,Dr. Alexander Elder 販売元：パンローリング Amazon.co.jpで詳細を確認する

前回、システムトレードのことを書いたとき、あたかも「裁量トレード」が悪いように書いてしまった。

誤解を受けるといけないので説明をしたい。

「裁量トレード」はとても難しく、少なくても私のような凡人では、連続して利益を出すのは無理ということである。

膨大な情報の中から（時には意図的に仕組まれた情報もある）、有効なもののみと取り出し、買いまたは売りを決定する。しかも、場中は常に見ることはできないという、ハンデを追いながら。

つまり、「裁量トレード」はかなりの能力が必要なのである。

さて、アレキサンダー・エルダー博士の名著「投資苑」の中で、トレードで成功するためには3本の柱によって成り立っていると書かれている。

それは、

トレーディングの心理学
マーケット分析およびトレーディング・システム
マネー・マネージメント

その中の、

トレーディングの心理学

について、どのように役にたったかを書いてみたい。

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なぜ？システムトレードなのか

株式投資には、色々な方法がある。

しかし、大きく分類してみると二つになってしまう。

裁量トレード　VS　システムトレード

裁量トレードであれ、システムトレードであれ、株式投資で儲ければよいのだが、残念ながら裁量トレードでは個人投資家は儲ける事は至難の業である。

　8割がマイナス
　1割がパーシャル
　1割がプラス

と言われるくらい、個人投資家の運用成績は悪いようだ。

　■勝ったことはあるが、トータルで負けている

　■継続して儲けることができない

　■仕事をしているので、取引に時間を割くことができない

　■買ったと同時に、不安になり、売ったと同時に、後悔してしまう

　■ロスカットができない

と様々な方がいると思う。

以上のような問題は私自身にも当てはまることがあった。取引時間の問題が大きかったが、それ以上に精神的な負担がとても大きかった。

そのときに出会った本がこれだ。間違いなく良書である。

投資苑 − 心理・戦略・資金管理 著者：アレキサンダー エルダー,福井 　強,Dr. Alexander Elder 販売元：パンローリング Amazon.co.jpで詳細を確認する

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北畠事務次官に思う

ご存知と思うが、経済産業省の北畑隆生事務次官が、

デイトレーダはばかで無責任

と批判する発言をしたようだ。

　北畑次官は「企業は株主のものか」とのテーマで講演。「デイトレーダーは最も堕落した株主の典型」「ばかで浮　気で無責任だから議決権を与える必要はない」などと発言した。
　　　（東京新聞から引用）

愚かな発言だ。

彼は投資(投機）の世界を知らないのだろう。

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システムトレードセミナー

日経２２５のシステムトレードセミナーに行ってきた。

以前にも行ったことのある、斉藤正章氏のセミナーである。

氏のセミナーは、きちんとバックテスト行い、その資料を作成していて理解がしやすい。今日はEXCELシートも後からメールで送ってくれるという親切さ。

昨年の7月にAccessでシステムトレードのソフトを開発し、8月から運用をしている。そのきっかけになったのが氏の以下の本である。

株 勝率80%の逆張りシステムトレード術 著者：斉藤 正章 販売元：日本実業出版社 Amazon.co.jpで詳細を確認する

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